本文選題：宏觀金融風(fēng)險(xiǎn) + 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)　； 參考：《經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)》2015年04期

【摘要】：自2007年美國爆發(fā)金融危機(jī)以來,宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)測度成為業(yè)界及學(xué)界關(guān)注的重要議題。全球金融危機(jī)的爆發(fā)源于對金融風(fēng)險(xiǎn)的管控失效,而金融危機(jī)的治理需要重新認(rèn)識及測度宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)。本文主要基于對本次金融危機(jī)后有關(guān)宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)的測度理論、方法與爭論進(jìn)行分析及總結(jié),進(jìn)而從金融脆弱性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和金融傳染三個(gè)角度對宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)的測度相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行系統(tǒng)梳理,并就宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)測度方法的未來發(fā)展方向進(jìn)行展望。
[Abstract]:Since the financial crisis broke out in the United States in 2007, macro-financial risk measurement has become an important issue of concern to the industry and academia. The outbreak of the global financial crisis originates from the failure of the management of financial risk, and the governance of the financial crisis needs to re-recognize and measure the macro-financial risk. This paper is mainly based on the analysis and summary of the theory, method and controversy of the measurement of macro financial risk after the financial crisis, and then from the financial fragility, Systematic risk and financial contagion are the three angles of macro-financial risk measurement literature, and the future development direction of macro-financial risk measurement method is prospected.
【作者單位】： 南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融學(xué)系;
【基金】：中國濱海金融協(xié)同創(chuàng)新中心課題“金融創(chuàng)新與宏觀金融穩(wěn)定”的階段性成果 國家社科基金重點(diǎn)項(xiàng)目(14AZD032) 教育部人文社科重點(diǎn)研究基地重大項(xiàng)目(14JJD790030)的資助
【分類號】：F831.59

【共引文獻(xiàn)】

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4 武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 余R，

本文編號：1918257