銀行間復雜信用關系容易導致風險傳染，進而影響銀行系統的穩健性。銀行系統的風險傳染有廣義和狹義之分。本文所研究的風險傳染主要是通過是銀行內部及銀行相互拆借渠道實現，單家銀行違約風險很快傳播到其他銀行，進而導致部分銀行甚至整個銀行體系的崩潰。隨著全球經濟、金融形勢的日益復雜化以及新監管標準的出臺，傳統計量風險傳染的矩陣法已不適用于當前的銀行業風險狀況。本文正是在這樣的背景下展開研究的。本文采用《巴塞爾協議Ⅲ》的監管標準，對計量風險傳染的矩陣法進行改進，并估測了我國銀行風險傳染效應。文章采集各上市銀行2010年年報中的同業拆借數據，運用信息熵最優化原理，通過Lingo9.0軟件計算模擬我國銀行雙邊風險頭寸分布狀況；在此基礎上結合修正的計量模型，運用Matlab7.0軟件編程，從受影響的銀行業資產比重、受影響的銀行家數和風險傳染輪數這三個不同的指標測量了不同銀行同業違約損失率的仿真實證條件下我國銀行業的風險傳染效應。實證結果表明：1.銀行同業拆借違約損失率是決定銀行風險傳染是否發生及危害程度的一個重要變量；2.我國銀行系統中單家銀行的風險傳染程度存在較大差異；3.在多家銀行同時出現流動性危機的... 

【文章來源】：湖南大學湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數】：69 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

不同的LGD下各家銀行的影響銀行業資產比重其中，圖4.2中的橫坐標代表著我國16家上市的商業銀行，各數字所代表的

碩士 學 位論 文 相 對 少 且 簡 單 。 國 有 銀 行 的 資 產 規 模 相 對 較 大 ， 同 業 往 來 的 數 額 大 且 頻 繁 到 外 部 沖 擊 時 ， 其 風 險 通 過 銀 行 拆 借 往 來 ， 導 致 大 量 的 銀 行 陷 入 支 付 危 機 份 制 商 業 銀 行 由 于 自 身 資 產 規 模 相 對 小 ， 在 同 業 拆 借 市 場 上 的 份 額 不 多 ， 對 整 個 銀 行 業 的 影 響 相 對 弱 些 ， 只 有 在 較 高 的 銀 行 同 業 拆 借 違 約 率 的 情 股 份 制 商 業 銀 行 影 響 的 銀 行 家 數 才 比 較 明 顯 。

我國 商 業銀 行風 險 傳染 的 計量 分 析及 相 關對 策 研 究 農 業 銀 行 和 交 通 銀 行 比 中 國 銀 行 、 中 國 建 設 銀 行 和 中 國 工 商 銀 行 等 國 有 傳 染 輪 數 相 對 要 多 ， 這 表 明 前 者 的 風 險 傳 染 比 后 者 相 對 緩 和 ； 按 照 銀 行 性 質 來 區 分 ， 隨 著 違 約 損 失 率 的 上 升 ， 股 份 制 銀 行 比 國 有 商 業 銀 行 導 致 險 傳 染 輪 數 的 增 長 幅 度 更 大 些 。


本文編號：2895927