如何搞好信用風(fēng)險評價是中國商業(yè)銀行改革與發(fā)展中面臨的重要課題,信用風(fēng)險評價實務(wù)的活躍不斷推動著評價理論研究的深入,同時該領(lǐng)域的一系列研究成果又促進(jìn)了信用風(fēng)險管理體系的建立與完善。與西方發(fā)達(dá)國家相比,我國的信用風(fēng)險評價工作起步比較晚,水平不高,因此,通過借鑒和學(xué)習(xí)國際上先進(jìn)的信用風(fēng)險評價技術(shù),建立適合中國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險評價方法和模型,是中國銀行業(yè)提升風(fēng)險管理水平的有效途徑。 本文首先闡述了信用風(fēng)險的內(nèi)涵與特征,比較研究國內(nèi)外商業(yè)銀行信用風(fēng)險評價模型和方法并對這些模型和方法進(jìn)行綜合評價。其次,在揭示中國商業(yè)銀行信用風(fēng)險的成因、信用風(fēng)險評價工作發(fā)展歷程和現(xiàn)存問題的基礎(chǔ)上,討論了邊界Logistic模型和主成分分析法在中國商業(yè)銀行信用風(fēng)險評價中的適用性。再次,選取滬深兩市2008年被特別處理的32家ST公司作為違約樣本,并根據(jù)1:3的樣本配比比率,選取96家非ST公司作為非違約樣本,采用2007年、2006年、2005年的年報數(shù)據(jù)構(gòu)建三類模型,即Logistic模型(未經(jīng)主成分分析)、邊界Logistic模型(未經(jīng)主成分分析)、邊界Logistic模型(經(jīng)主成分分析),并對這三類模型進(jìn)行比...

【文章頁數(shù)】：70 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
目錄
1 導(dǎo)論
    1.1 研究背景及意義
    1.2 本選題國內(nèi)外研究文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 信用風(fēng)險的內(nèi)涵與特征
        1.2.2 國外商業(yè)銀行信用風(fēng)險評價研究的回顧與述評
        1.2.3 國內(nèi)商業(yè)銀行信用風(fēng)險評價研究的回顧與述評
    1.3 本文的研究內(nèi)容、研究方法及創(chuàng)新之處
        1.3.1 研究內(nèi)容
        1.3.2 研究方法
        1.3.3 創(chuàng)新之處
2 中國商業(yè)銀行信用風(fēng)險評價發(fā)展歷程與現(xiàn)存問題
    2.1 中國商業(yè)銀行信用風(fēng)險的成因
        2.1.1 信用風(fēng)險的內(nèi)部生成機(jī)制
        2.1.2 信用風(fēng)險的外部生成機(jī)制
    2.2 中國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的發(fā)展歷程
        2.2.1 計劃體制時代
        2.2.2 改革開放轉(zhuǎn)軌期間
        2.2.3 九十年代末信用風(fēng)險管理體制的初步建立
    2.3 現(xiàn)階段中國商業(yè)銀行信用風(fēng)險評價的主要方法
        2.3.1 專家評定方法
        2.3.2 財務(wù)比率分析法
        2.3.3 貸款風(fēng)險度法
    2.4 中國商業(yè)銀行信用風(fēng)險評價的現(xiàn)存問題
3 基于邊界 Logistic 模型的信用風(fēng)險評價方法
    3.1 信用風(fēng)險評價中采用Logistic 模型的優(yōu)勢
    3.2 邊界Logistic模型的適用性分析
        3.2.1 Logistic 模型理論依據(jù)
        3.2.2 邊界 Logistic 模型的提出
        3.2.3 邊界 Logistic 模型與一般 Logistic 模型的比較
        3.2.4 邊界 Logistic 模型的極大似然估計
        3.2.5 邊界 Logistic 模型的效果評價
    3.3 主成分分析法的適用性分析
        3.3.1 主成分分析法的基本思想
        3.3.2 主成分分析法的基本原理
        3.3.3 主成分分析法的基本算法
        3.3.4 主成分分析法在信用風(fēng)險評價中的應(yīng)用
    3.4 信用風(fēng)險評價指標(biāo)體系的設(shè)計
        3.4.1 信用風(fēng)險評價指標(biāo)體系的設(shè)計原則
        3.4.2 常見的信用風(fēng)險評價指標(biāo)
        3.4.3 現(xiàn)金流量指標(biāo)
        3.4.4 經(jīng)濟(jì)附加值的引入
4 中國商業(yè)銀行運(yùn)用邊界 Logistic 模型評價信用風(fēng)險的實證分析
    4.1 樣本的選擇
    4.2 指標(biāo)的均值對比分析與檢驗
        4.2.1 指標(biāo)的均值對比分析
        4.2.2 指標(biāo)的t 檢驗
    4.3 運(yùn)用Logistic模型（未經(jīng)主成分分析）的實證分析
        4.3.1 ST 前一年的Logistic 回歸分析
        4.3.2 ST 前二年的 Logistic回歸分析
        4.3.3 ST 前三年的Logistic 回歸分析
    4.4 運(yùn)用邊界Logistic 模型（未經(jīng)主成分分析）的實證分析
        4.4.1 ST 前一年的邊界Logistic 回歸分析
        4.4.2 ST 前二年的邊界Logistic 回歸分析
        4.4.3 ST 前三年的邊界Logistic 回歸分析
    4.5 運(yùn)用邊界Logistic 模型（經(jīng)過主成分分析）的實證分析
        4.5.1 ST 前一年的主成分分析和邊界Logistic 回歸分析
        4.5.2 ST 前二年的主成分分析和邊界Logistic 回歸分析
        4.5.3 ST 前三年的主成分分析和邊界Logistic 回歸分析
    4.6 三類信用風(fēng)險評價模型的對比分析
        4.6.1 三類信用風(fēng)險評價模型中自變量的比較
        4.6.2 三類信用風(fēng)險評價模型的效果比較
5 結(jié)論及政策建議
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號：3995669