2007年美國爆發(fā)了嚴重的次貸危機并蔓延至全球,最終形成金融危機;2013年6月和2016年12月,中國銀行業(yè)先后經(jīng)歷了兩次“錢荒”事件,造成了多家商業(yè)銀行流動性不足的風(fēng)險。“錢荒”事件和次貸危機均反映出因流動性問題累積爆發(fā)的流動性風(fēng)險確實存在。且近年來隨著銀行業(yè)經(jīng)營環(huán)境、業(yè)務(wù)模式、資金來源的變化,我國部分商業(yè)銀行出現(xiàn)資金來源穩(wěn)定性下降、資產(chǎn)流動性降低、資產(chǎn)負債期限錯配加大等問題,流動性風(fēng)險管理和監(jiān)管面臨的壓力不斷上升。流動性風(fēng)險一旦發(fā)生,不僅對銀行本身產(chǎn)生巨大危害,還有可能對整個銀行業(yè)甚至金融市場產(chǎn)生連鎖反應(yīng),因此必須認識到流動性風(fēng)險給銀行帶來的威脅性。壓力測試的作用是分析銀行在極端情況下的承受能力,可以及時發(fā)現(xiàn)銀行潛在的風(fēng)險并對相應(yīng)管理措施進行完善,以防止風(fēng)險的發(fā)生。因此,流動性風(fēng)險壓力測試對于銀行提早發(fā)現(xiàn)流動性風(fēng)險具有十分顯著的作用。此外,銀行的風(fēng)險控制和管理以及銀行監(jiān)管部門的規(guī)定都需要銀行進行完善的流動性風(fēng)險壓力測試。本文以浦發(fā)銀行為例,根據(jù)2001年至2018年每季度的相關(guān)數(shù)據(jù),以流動性比例及存貸比作為浦發(fā)銀行流動性風(fēng)險的代表指標(biāo),從內(nèi)部和外部兩方面共選取5個影響因素作為度量指...

【文章頁數(shù)】：55 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
1 引言
    1.1 選題背景
    1.2 研究的必要性
    1.3 研究意義
    1.4 研究內(nèi)容和研究方法
        1.4.1 研究內(nèi)容
        1.4.2 研究方法
    1.5 本文的創(chuàng)新點與不足
        1.5.1 本文的創(chuàng)新點
        1.5.2 本文的不足之處
2 文獻綜述
    2.1 流動性及流動性風(fēng)險的定義
    2.2 流動性風(fēng)險相關(guān)文獻綜述
        2.2.1 流動性風(fēng)險的成因研究
        2.2.2 流動性風(fēng)險的影響因素研究
        2.2.3 流動性風(fēng)險的度量方法
    2.3 流動性風(fēng)險壓力測試的相關(guān)研究
    2.4 文獻評述
3 浦發(fā)銀行流動性風(fēng)險現(xiàn)狀及成因
    3.1 整體流動性優(yōu)于行業(yè)平均水平
        3.1.1 流動性比例高于平均水平
        3.1.2 存貸比趨于穩(wěn)定
    3.2 資產(chǎn)流動性有所下降
        3.2.1 資產(chǎn)總額增速放緩
        3.2.2 資產(chǎn)質(zhì)量相對惡化
    3.3 負債端流動性趨勢向好
        3.3.1 負債總額增速放緩
        3.3.2 負債結(jié)構(gòu)有所好轉(zhuǎn)
    3.4 浦發(fā)銀行流動性風(fēng)險的成因
        3.4.1 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)單一,加劇資金回收風(fēng)險
        3.4.2 負債結(jié)構(gòu)單一,降低負債穩(wěn)定性
        3.4.3 存貸結(jié)構(gòu)失衡,潛在流動性風(fēng)險突出
4 浦發(fā)銀行流動性風(fēng)險壓力測試模型
    4.1 流動性風(fēng)險壓力測試的流程及改進
        4.1.1 傳統(tǒng)流動性風(fēng)險壓力測試流程
        4.1.2 基于SVAR模型的流動性風(fēng)險壓力測試流程
        4.1.3 VAR模型與SVAR模型
    4.2 變量選取與數(shù)據(jù)處理
        4.2.1 變量的選取
        4.2.2 數(shù)據(jù)的處理
    4.3 模型的構(gòu)建與分析
        4.3.1 傳導(dǎo)模型的回歸
        4.3.2 SVAR模型參數(shù)估計及數(shù)據(jù)預(yù)測
    4.4 浦發(fā)銀行流動性風(fēng)險壓力測試實證分析
        4.4.1 蒙特卡洛模擬法設(shè)定壓力情景
        4.4.2 流動性風(fēng)險壓力測試結(jié)果及分析
5 浦發(fā)銀行流動性風(fēng)險管理建議
    5.1 嚴格監(jiān)控流動性指標(biāo)
    5.2 密切關(guān)注宏觀政策的變動
    5.3 加強內(nèi)部影響因素的監(jiān)管
    5.4 將SVAR模型納入到風(fēng)險測試流程
結(jié)論
參考文獻
作者簡介
致謝



本文編號：4057024