本文關鍵詞：對UC模型傳統假定的再檢驗——基于中國GDP的實證　出處：《統計與決策》2010年05期 　論文類型：期刊論文

  更多相關文章： 趨勢項 周期項 零相關 不可觀測成份模型 ARIMA模型

【摘要】：真實GDP可以被認為是永久的和暫時的兩個成份的和,這個觀點已被廣泛接受。不可觀測成份(UC)模型在研究真實GDP的這兩個成份時已顯示出很大的用處。文章主要檢驗了UC模型傳統的零相關假定在中國是否成立;文章說明了中國的真實GDP數據并不支持這個假定。
[Abstract]:Real GDP can be regarded as a sum of both permanent and temporary components , which has been widely accepted . The non - observable component ( UC ) model has shown great usefulness in studying the two components of real GDP . The article mainly examines whether the traditional zero - correlation assumptions of the UC model are established in China ; the article explains that China ' s real GDP data does not support this assumption .

【作者單位】： 華僑大學商學院;
【基金】：泉州市社會科學研究2009年規劃資助項目(2009A-SZ02) 華僑大學科研基金資助項目(09BS502)
【分類號】：F224.0;F222.33
【正文快照】： 0引言不可觀測成份(Unobserved Component,UC)模型將一個時間序列分解成永久與暫時兩個不可見的成份。傳統上,大部分關于UC模型的文獻都使用了兩個假定:(1)永久性成份(也稱趨勢項)是隨機趨勢,通常表現為一個隨機游走序列,這個成份一般用于代表潛在產出;暫時性成份(也稱周期項

【參考文獻】

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本文編號：1391845