改革開放以來的三十年中,中國保持了近10%的年均高速經濟增長率,同時也經歷了宏觀經濟的數個大起大落。中國宏觀經濟波動有何特征?中國經濟波動的原因何在?本文的研究試圖回答這兩個問題。 本文的研究在動態隨機一般均衡的框架下進行。自20世紀80年代誕生以來,該框架經過不斷地發展和完善,在經濟波動的研究中已取得很大成功,目前已成為研究發達國家經濟波動問題的主流方法。為了站在巨人的肩膀上研究中國的經濟波動,本文的第2章概述了以該方法為框架所發展出經濟波動理論的發展脈絡及最新進展。 概括中國經濟波動的特征是解釋中國經濟波動成因的前提。本文的第3章使用HP濾波、BP濾波對中國主要宏觀經濟變量時間序列進行分解,獲得序列的周期成分,然后計算這些變量的二階矩特征,以此來反映經濟波動的易變性、粘持性和共動等中國經濟波動的靜態特征。具體地說,這些靜態特征主要包括：(1)消費的波動小于產出的波動,是產出波動的50%,這表明了中國居民平滑消費的特點。在消費的構成中,城鎮消費和農村消費的波動相同,都為0.04。(2)投資的波動大于產出的波動,在投資的構成中,存貨投資的波動最大,是產出波動的近7倍,房地產投資的波動也...

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【學位級別】：博士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第1章 導論
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 理論意義
        1.1.3 現實意義
    1.2 研究方法
    1.3 主要貢獻和不足
    1.4 本文結構
第2章 文獻綜述
    2.1 DSGE模型的起點:RBC模型
    2.2 對基本RBC模型的批評
        2.2.1 沖擊的性質
        2.2.2 產出動態和傳導機制問題
        2.2.3 RBC模型中的衰退
    2.3 理解RBC模型中的技術沖擊
        2.3.1 技術沖擊的關鍵作用
        2.3.2 重新度量技術沖擊
    2.4 DSGE模型的發展:對基本RBC模型的擴展
        2.4.1 勞動市場
        2.4.2 其他沖擊的作用
        2.4.3 新的沖擊傳導機制
        2.4.4 開放經濟
        2.4.5 其他擴展
    2.5 DSGE模型中的政策分析
        2.5.1 貨幣政策
        2.5.2 財政政策
    2.6 未來的發展
第3章 中國經濟波動的典型事實
    3.1 中國經濟波動的靜態特征
        3.1.1 HP濾波
        3.1.2 BP濾波
        3.1.3 中國經濟波動特征
    3.2 中國經濟波動的動態特征
        3.2.1 總供給和總需求沖擊的動態影響
        3.2.2 技術沖擊、財政沖擊與貨幣沖擊的動態影響
第4章 基本模型
    4.1 基本RBC模型
        4.1.1 對RBC模型的直觀描述
        4.1.2 模型的設定
        4.1.3 對數線性化與校準
        4.1.4 對中國經濟波動的數值模擬
    4.2 基本MBC模型
        4.2.1 模型設立
        4.2.2 校準
        4.2.3 模擬結果及與真實經濟的比較分析
第5章 沖擊放大機制Ⅰ:名義粘性與實際粘性
    5.1 實際粘性、名義粘性能放大沖擊的機制
    5.2 模型
    5.3 校準
    5.4 對中國經濟波動的數值模擬
第6章 沖擊放大機制Ⅱ:金融市場的不完全
    6.1 金融加速器模型
        6.1.1 模型設定
        6.1.2 校準
        6.1.3 模擬
    6.2 加入實際粘性的金融加速器模型
        6.2.1 模型設定
        6.2.2 對數線性化
        6.2.3 對中國經濟波動的數值模擬
第7章 結論與政策含義
    7.1 主要結論
        7.1.1 中國經濟波動的主要特點
        7.1.2 不同模型對現實經濟的解釋力
        7.1.3 金融加速器成為中國經濟波動的重要放大機制的原因
    7.2 政策含義
附錄
    附錄A 各種沖擊的估計
    附錄B DSGE模型的估計方法
    附錄C 歷年資本存量的估計值
    附錄D 季度宏觀變量的平穩性檢驗
攻讀博士學位期間的研究成果
參考文獻
后記



本文編號：3995127