本文選題：系統性風險 + 系統重要性金融機構　； 參考：《金融研究》2013年09期

【摘要】：系統重要性金融機構的識別與監管是宏觀審慎監管的重要內容,但國內外一直缺乏有效的方法。本文借鑒Brownlees and Engle(201 1)提出的系統性風險指數SRISK方法,在適當改進的基礎上,計算了我國34家已上市金融機構的資本短缺程度。在此基礎上,本文提出了界定系統重要性金融機構的標準,確定了系統重要性金融機構的名單。本文還發現商業銀行與保險公司的實際杠桿率都要明顯大于其適用杠桿率,因此監管部門有必要在對系統重要性金融機構實施最低資本充足率監管的同時,加強其審慎杠桿率的監管。
[Abstract]:The identification and supervision of systemically important financial institutions is an important part of macro-prudential supervision, but there is a lack of effective methods at home and abroad. Based on the systematic risk index (SRISK) method proposed by Brownlees and Engle(201 1, this paper calculates the capital shortage of 34 listed financial institutions in China on the basis of appropriate improvement. On this basis, this paper puts forward the criteria for defining systemically important financial institutions and determines the list of systemically important financial institutions. It is also found that the actual leverage ratio of commercial banks and insurance companies is obviously larger than their applicable leverage ratio, so it is necessary for regulators to implement the minimum capital adequacy ratio of systemically important financial institutions at the same time. Strengthen its prudential leverage regulation.
【作者單位】： 南開大學經濟學院金融學系;
【基金】：國家自然科學基金(71272183;71172066) 中央高校基本科研業務經費專項資金資助項目(NKZXB1147)的資助
【分類號】：F832.1;F224

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本文編號：1932427