【摘要】：信貸風險是銀行業乃至整個金融業高度關注的重點課題。2016以來,中國經濟步入增速放緩的“新常態”,在供給側改革背景下,經濟結構轉型步伐加快,部分行業出現產能過剩等現象,外部宏觀經濟環境的變化給銀行業管理信貸風險帶來一定影響。中國建設銀行是中國四大國有商業銀行之一,在業內有較大的營業份額。中國建設銀行湖南省分行總資產更是居于湖南金融業首位,因此對其信貸風險管理情況進行研究,對于研究商業銀行信貸風險管理及防范非常具有代表性意義。通過梳理國內外學者對商業銀行信貸風險研究的相關成果,本文系統性地闡述和分析了信貸風險的研究重點,詳細介紹了信貸風險的基礎概念、主要類型、度量方法、管控措施以及國外三家先進銀行(巴克萊、花旗和德意志)的具體風險管控措施和新巴塞爾資本協議對信貸管理的具體要求。對國際上公認有效的三種信貸風險計量模型Credit Metrics模型、KMV模型、Credit Risk+模型進行了介紹。本文以中國建設銀行湖南省分行為具體案例,分別從信貸經營規模和信貸結構方面刻畫其信貸管理現狀,從信貸管理制度和信貸審批流程方面詳細描述了其信貸風險管理方式變革,以及現階段其信貸風險管理存在的具體問題。基于Credit Risk+模型對中國建設銀行湖南省分行信貸風險大小進行量化分析,得到不同置信水平下投資組合的VaR值,發現VaR值占比較高,以及對信貸風險貢獻的排序為服務業貸款工業貸款房地產業貸款個人貸款水利、環境和公共設施管理業貸款建筑業貸款涉農貸款。從信貸管理理念、組織架構與管理和信貸量化技術三個方面比較分析中國建設銀行湖南省分行與國外三家先進銀行的差距。通過對中國建設銀行湖南省分行的信貸風險的定性和定量研究,列出了湖南建行存在的問題,針對性的對其進行信貸風險管理提出防范措施和建議,包括健全穩健的信貸風險管理理念、提高信貸管理人員的素質、進一步完善信貸風險防范機制和優化內外部信貸管理控制體系。
【圖文】：

matlab2014軟件計算貸款組合損失概率分布圖

9%置信水平下matlab2014軟件計算貸款損失分布概率
【學位授予單位】：南華大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2018
【分類號】：F832.4

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