【摘要】：保險(xiǎn)市場(chǎng)是信息不對(duì)稱市場(chǎng),保險(xiǎn)雙方的行為是互動(dòng)行為。本文從兩個(gè)視角對(duì)保險(xiǎn)欺詐相關(guān)行為進(jìn)行研究。一是在保險(xiǎn)公司反欺詐策略既定的條件下,以投保人群體的欺詐行為作為研究對(duì)象,利用演化博弈模型分析投保人群體的欺詐行為演化規(guī)律。二是以投保人群體的欺詐率水平既定為條件,以保險(xiǎn)公司的損失控制為研究目標(biāo),在CSF框架下討論保險(xiǎn)公司的賠付策略。投保人是保險(xiǎn)市場(chǎng)的利益相關(guān)方。在道德風(fēng)險(xiǎn)前提下,投保人群體內(nèi)部總是存在有關(guān)欺詐信息的傳播與欺詐行為的演化。考慮到保險(xiǎn)公司的欺詐管理行為在一段時(shí)間內(nèi)會(huì)相對(duì)穩(wěn)定的現(xiàn)實(shí)情況,本文在保險(xiǎn)公司反欺詐策略既定的條件下,對(duì)投保人群體的演化過程進(jìn)行研究。首先,保險(xiǎn)公司是否對(duì)欺詐行為的變化具有感知,將影響投保人群體的演化穩(wěn)定狀態(tài)。當(dāng)保險(xiǎn)公司總是維持不變的反欺詐策略時(shí),投保人群體行為最終會(huì)穩(wěn)定至全部選擇欺詐、全部選擇誠實(shí)或者不以某欺詐率穩(wěn)定的狀態(tài),結(jié)果依賴于反欺詐策略的嚴(yán)厲程度。如果保險(xiǎn)公司根據(jù)對(duì)欺詐行為變化的感知而調(diào)整反欺詐策略,此時(shí)存在一類投保人群體不演化穩(wěn)定的狀況,然而理論分析和數(shù)值模擬表明,此時(shí)投保人群體的欺詐率雖不穩(wěn)定,但只在某分界點(diǎn)附近小幅波動(dòng),對(duì)于以遏制欺詐為目的的保險(xiǎn)公司而言,此類情形仍具有現(xiàn)實(shí)意義。第二,與欺詐有關(guān)的一些因素能夠影響演化方向。從管理角度出發(fā),若以降低欺詐率為目標(biāo),保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)設(shè)計(jì)并采用盡可能嚴(yán)厲的檢查策略,這是達(dá)到目標(biāo)最為直接的手段。此外,保險(xiǎn)公司還可通過提高檢查能力,使得檢查更具有效率,以及提高欺詐者的作案成本和欺詐被發(fā)現(xiàn)后的懲罰力度,以降低欺詐行為的期望收益。本文對(duì)保險(xiǎn)公司最優(yōu)賠付策略的研究,則以既定的投保人欺詐率為出發(fā)點(diǎn)。注意到現(xiàn)實(shí)中往往存在一類保險(xiǎn)公司謹(jǐn)慎賠付的現(xiàn)象,即保險(xiǎn)公司實(shí)際賠付的金額比可以賠付的金額要少。本文基于CSF框架對(duì)這類現(xiàn)象進(jìn)行研究,同時(shí)與保險(xiǎn)雙方在保險(xiǎn)專業(yè)知識(shí)上能力的不匹配相聯(lián)系,即保險(xiǎn)公司具有明顯的專業(yè)優(yōu)勢(shì),從而可在合法范圍內(nèi)更為有效地利用保險(xiǎn)合同。理論分析表明,在一定條件下,謹(jǐn)慎賠付策略對(duì)保險(xiǎn)公司在處理額度不高的索賠時(shí)總是具有價(jià)值,并能為保險(xiǎn)公司減少因欺詐而產(chǎn)生的損失。其次,保險(xiǎn)公司是否具有一定的欺詐識(shí)別能力,將影響謹(jǐn)慎賠付策略的使用價(jià)值。保險(xiǎn)公司越是能夠從索賠中分辨出欺詐索賠,謹(jǐn)慎賠付策略就越有助于減少公司承受的欺詐損失。
【圖文】：

圖 3-1 投保人群體演化模擬圖（左：模型 I，右：模型 II）與理論結(jié)果一致，無論投保人群體的初始欺詐率為多少，，隨著時(shí)間的推移，模型 I 和模型 II 中投保人群體最終演化至所有人都會(huì)成為誠實(shí)投保人的狀態(tài)。2. 欺詐策略的期望收益始終大于誠實(shí)策略的期望收益時(shí)，即 M > p，3M > p，臨界值較高時(shí)，欺詐策略為演化穩(wěn)定策略。每一個(gè)投保人都會(huì)選擇欺詐索賠，所有的投保人都會(huì)成為欺詐投保人。此時(shí)取 p = 0.15，1p = 0.05，2p =0.1及3p = 0.15，Matlab 模擬結(jié)果如圖 3-3 和圖 3-4 所示。

圖 3-1 投保人群體演化模擬圖（左：模型 I，右：模型 II）與理論結(jié)果一致，無論投保人群體的初始欺詐率為多少，隨著時(shí)間的推移，模型 I 和模型 II 中投保人群體最終演化至所有人都會(huì)成為誠實(shí)投保人的狀態(tài)。2. 欺詐策略的期望收益始終大于誠實(shí)策略的期望收益時(shí)，即 M > p，3M > p，臨界值較高時(shí)，欺詐策略為演化穩(wěn)定策略。每一個(gè)投保人都會(huì)選擇欺詐索賠，所有的投保人都會(huì)成為欺詐投保人。此時(shí)取 p = 0.15，1p = 0.05，2p =0.1及3p = 0.15，Matlab 模擬結(jié)果如圖 3-3 和圖 3-4 所示。
【學(xué)位授予單位】：蘭州大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號(hào)】：F842.4

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2608885