股票價(jià)格指數(shù)自產(chǎn)生到現(xiàn)在已有100多年的歷史,在這100多年里,人們對(duì)它的熱衷經(jīng)久不衰。越來越多的人對(duì)股票價(jià)格指數(shù)進(jìn)行研究和開發(fā),產(chǎn)生了指數(shù)基金、股指期貨等指數(shù)衍生品,使其由標(biāo)尺性職能向投資性職能轉(zhuǎn)變。在資本市場(chǎng)中,能讓人們產(chǎn)生如此之高的關(guān)注程度,非股票價(jià)格指法數(shù)莫屬,不僅投資者關(guān)注、研究人員關(guān)注,政府官員和平常百姓也十分關(guān)注。 雖然如此,但真正對(duì)股票價(jià)格指數(shù)有深入了解的并不多,研究股票價(jià)格指數(shù)的人也許不少,但對(duì)股票價(jià)格指數(shù)編制進(jìn)行研究的卻很少。本文主要對(duì)股票價(jià)格指數(shù)的編制方法進(jìn)行研究,是屬于應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方法的研究。其基本思路是：以指數(shù)理論為基礎(chǔ),探究股票價(jià)格指數(shù)編制理論是如何利用指數(shù)理論發(fā)展起來的,是如何與權(quán)數(shù)理論和行業(yè)分類理論進(jìn)行融合的；更多則是對(duì)股票價(jià)格指數(shù)編制自身的理論進(jìn)行研究,對(duì)各種股票價(jià)格指數(shù)編制的方法進(jìn)行歸納,分析和總結(jié)。文章的主要內(nèi)容如下： 第1章導(dǎo)言部分。這部分是文章的一個(gè)總體說明,包括研究的背景和選題說明,本文的研究目的及意義,以及相關(guān)概念的解釋；同時(shí)也對(duì)股票價(jià)格指數(shù)的種類進(jìn)行了分類說明,對(duì)股票價(jià)格指數(shù)的職能進(jìn)行了表述；還包括本文的結(jié)構(gòu)安排、研究方法和主要?jiǎng)?chuàng)新與不足。 第2章價(jià)格指數(shù)理論。這一章對(duì)價(jià)格指數(shù)理論進(jìn)行了系統(tǒng)考察,先從時(shí)間角度進(jìn)行了縱向梳理,又從理論流派上進(jìn)行了橫向考察分析；包括對(duì)價(jià)格指數(shù)編制公式系統(tǒng)分析,對(duì)指數(shù)公式的構(gòu)造形成分四個(gè)層次,依次定義為第一代指數(shù)、第二代指數(shù)、第三代指數(shù)與第四代指數(shù)。然后對(duì)價(jià)格指數(shù)編制公式進(jìn)行了比較分析,包括對(duì)簡(jiǎn)單指數(shù)之間的比較、加權(quán)指數(shù)之間的比較和簡(jiǎn)單指數(shù)與加權(quán)指數(shù)間的比較；對(duì)最常見的拉氏指數(shù)、派氏指數(shù)和其他改造了的加權(quán)指數(shù)進(jìn)行了比較分析。最后對(duì)股票價(jià)格指數(shù)編制公式演進(jìn)進(jìn)行了考察,并從價(jià)格指數(shù)理論的發(fā)展引發(fā)出對(duì)股票價(jià)格指數(shù)編制理論發(fā)展路徑的思考。 第3章股票價(jià)格指數(shù)編制一般理論。這一章是本文的核心章節(jié),主要包括對(duì)股票價(jià)格指數(shù)編制起源與理論發(fā)展的梳理,歸納和總結(jié)了股票價(jià)格指數(shù)編制原則與方法。然后對(duì)股票價(jià)格指數(shù)編制流程進(jìn)行了設(shè)計(jì),對(duì)編制的關(guān)鍵要素如基點(diǎn)、基期、計(jì)算公式進(jìn)行了研究分析；對(duì)權(quán)數(shù)理論進(jìn)行了系統(tǒng)分析,并對(duì)在股票價(jià)格指數(shù)編制理論中的應(yīng)用進(jìn)行了研究,同時(shí)對(duì)等權(quán)、價(jià)格加權(quán)與市值加權(quán)三種不同的指數(shù)編制方法進(jìn)行了理論分析和實(shí)例對(duì)比。本章最后還對(duì)股票價(jià)格指數(shù)修正理論進(jìn)行全面研究并給出現(xiàn)實(shí)可能情況的修正公式；對(duì)股票價(jià)格指數(shù)編制中的其他幾個(gè)理論問題,自由流通量、緩沖區(qū)、分級(jí)靠檔理論、新股上市何時(shí)計(jì)入指數(shù)以及開盤指數(shù)與收盤指數(shù)如何確定問題給出了理論上的研究。 第4章成分股指數(shù)編制和行業(yè)分類理論。這一章也是本文的核心章節(jié),是對(duì)股票價(jià)格指數(shù)編制理論內(nèi)容的深入。主要有兩部分內(nèi)容,一部分是對(duì)成分股的編制進(jìn)行理論總結(jié)和研究。這部分主要包括樣本股的選擇原則、選擇標(biāo)準(zhǔn)及方法,對(duì)國(guó)內(nèi)外樣本股選擇標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行歸納梳理,進(jìn)行比較與評(píng)價(jià)；還包括樣本股的調(diào)整,這是成分股指數(shù)編制的重要環(huán)節(jié),分為定期調(diào)整和臨時(shí)調(diào)整,本文分別以滬深300指數(shù)和深證100指數(shù)為例,對(duì)其定期調(diào)整和臨時(shí)調(diào)整進(jìn)行了分析與比較；又歸納和總結(jié)了當(dāng)今國(guó)際上關(guān)于樣本股調(diào)整的一些規(guī)則。本章的另一部分內(nèi)容是行業(yè)分類理論。這部分先對(duì)行業(yè)分類的理論發(fā)展進(jìn)行了梳理,分別從管理型行業(yè)分類和投資型行業(yè)分類兩個(gè)角度對(duì)行業(yè)分類理論的演進(jìn)進(jìn)行分析,管理型行業(yè)對(duì)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)分類ISIC、NAICS及我國(guó)的國(guó)家統(tǒng)計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了比較分析,投資型主要對(duì)GICS與ICB進(jìn)行了比較與評(píng)價(jià)。最后還對(duì)我國(guó)的證監(jiān)會(huì)《指引》的行業(yè)分類、中證指數(shù)編制公司的行業(yè)分類及國(guó)內(nèi)其他機(jī)構(gòu)的行業(yè)分類進(jìn)行了比較研究,對(duì)我國(guó)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了評(píng)價(jià)和建議。 第5章是對(duì)其他類型股指編制的研究。這一章也作為本文的核心內(nèi)容。主要是對(duì)現(xiàn)今市場(chǎng)上出現(xiàn)的但大多數(shù)人并不關(guān)注的一些重要股指的編制進(jìn)行研究。包括對(duì)國(guó)內(nèi)外行業(yè)分類指數(shù)編制的研究、風(fēng)格指數(shù)編制的研究、紅利指數(shù)編制的研究、基本面指數(shù)的編制研究和其他特定指數(shù)的編制研究,如金磚四國(guó)指數(shù)、可持續(xù)發(fā)展指數(shù)、社會(huì)責(zé)任指數(shù)、公司治理指數(shù)、環(huán)境機(jī)會(huì)指數(shù)等。這一章中,風(fēng)格指數(shù)和基本面指數(shù)是重點(diǎn),特別是風(fēng)格指數(shù),對(duì)四大指數(shù)編制公司的風(fēng)格指數(shù)進(jìn)行了系統(tǒng)的考察分析及比較評(píng)價(jià),同時(shí)也對(duì)我國(guó)滬深兩市的風(fēng)格指數(shù)與國(guó)外進(jìn)行了對(duì)比分析。 第6章是對(duì)股票價(jià)格指數(shù)編制的一些設(shè)想。這一章通過對(duì)股票價(jià)格指數(shù)編制理論整個(gè)情況進(jìn)行了研究以后,對(duì)國(guó)內(nèi)外指數(shù)編制中存有一些問題進(jìn)行了總結(jié),更主要的是提出一些設(shè)想和建議。包括用累積交易量作權(quán)數(shù)構(gòu)建新式股票指數(shù)(這在實(shí)踐中沒有使用過,在理論上也沒提出過),成分股指數(shù)的行業(yè)權(quán)重問題,以及針對(duì)我國(guó)指數(shù)編制中存在的問題分別進(jìn)行了研究和探討。
【學(xué)位單位】：東北財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位年份】：2010
【中圖分類】：F224;F830.91

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本文編號(hào)：2812151