［摘要］風(fēng)險(xiǎn)管理能力是銀行的核心能力，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力的高低，直接影響到銀行的存亡。目前，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行之間競(jìng)爭(zhēng)激烈。而我國(guó)的商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，不論是風(fēng)險(xiǎn)管理的理念，還是技術(shù)、方法等都與西方發(fā)達(dá)國(guó)家的銀行有差距。本文從我國(guó)商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)出發(fā)，分析了風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題，并提出了加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議。
        一、風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理概述
        隨著現(xiàn)代社會(huì)活動(dòng)的復(fù)雜，每個(gè)人及各類組織每天都要面對(duì)各式各樣的風(fēng)險(xiǎn)。但是風(fēng)險(xiǎn)到底是什么，國(guó)內(nèi)外的學(xué)術(shù)界都有自己的觀點(diǎn)。有的認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)是機(jī)會(huì)，也有的認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)是損失，更有一部分人認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)既是機(jī)會(huì)又是損失。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的客觀性、普遍性、損失性和可變性的特征，風(fēng)險(xiǎn)可以分為兩類：一是從主觀角度看，風(fēng)險(xiǎn)是事件發(fā)生的不確定性。風(fēng)險(xiǎn)是否發(fā)生？什么時(shí)候發(fā)生？在哪發(fā)生？后果有多嚴(yán)重等，這些都是不確定的；二是從客觀角度看，風(fēng)險(xiǎn)又是指各種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生損失的可能性。這個(gè)可能性可以用概率表示，它介于0-1之間。概率為0則不會(huì)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，概率為1則必定會(huì)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)。
        從商業(yè)活動(dòng)層面上，風(fēng)險(xiǎn)可以分為行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是指某一特定行業(yè)中與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，它受到生命周期、行業(yè)波動(dòng)周期以及行業(yè)集中程度的等因素的影響。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)可以理解為由于采取不當(dāng)?shù)膽?zhàn)略、資源不足，或者是經(jīng)濟(jì)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境發(fā)生變化而不能實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。比如操作風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)以及聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等。
        風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)全面的管理，涉及企業(yè)的所有方面。風(fēng)險(xiǎn)管理包括以下幾個(gè)要素：調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)偏好和戰(zhàn)略、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略（風(fēng)險(xiǎn)降低、消除、轉(zhuǎn)移、保留）、降低經(jīng)營(yíng)性意外和損失、識(shí)別和管理多重和跨企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)及抓住機(jī)遇等。
        二、我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題
        美國(guó)花旗銀行前總裁沃特·瑞斯頓曾指出:“銀行家的任務(wù)就是風(fēng)險(xiǎn)管理,簡(jiǎn)言之,這也是銀行的全部業(yè)務(wù)。” 由此可以看出，商業(yè)銀行是以承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)來(lái)盈利的。近幾年，我國(guó)商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，已經(jīng)逐步建立風(fēng)險(xiǎn)管理的體系。但是，與國(guó)外同行相比，還存在著相當(dāng)?shù)牟罹啵瑥亩拗屏算y行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)在揭示和控制方面的作用，阻礙了我國(guó)商業(yè)銀行的國(guó)際化發(fā)展。
        首先，傳統(tǒng)的管理理念與科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理存在差距。金融業(yè)是高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，而我國(guó)資本市場(chǎng)還不發(fā)達(dá)，很多企業(yè)的融資都是間接的。因此，銀行的運(yùn)作空間比較狹小。而且，我國(guó)銀行產(chǎn)業(yè)主要集中在中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、和農(nóng)業(yè)銀行，風(fēng)險(xiǎn)是一觸即發(fā)。目前，我國(guó)的商業(yè)銀行過(guò)分追求經(jīng)營(yíng)的規(guī)模，筆耕論文新浪博客，看重短期目標(biāo)，把風(fēng)險(xiǎn)控制看成是業(yè)務(wù)員創(chuàng)造利潤(rùn)的礙腳石。
        其次，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的構(gòu)架還不完善。我國(guó)很多商業(yè)沒(méi)有制定一套科學(xué)的、合理的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃，各銀行設(shè)置的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)也不能盡其所能，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)僅在某個(gè)業(yè)務(wù)部門有所表現(xiàn)，但是就整個(gè)行業(yè)而言，它是零散的，缺乏統(tǒng)一管理。一套完整的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，首先是要風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，然后是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和應(yīng)對(duì)計(jì)劃，最后是對(duì)監(jiān)察風(fēng)險(xiǎn)。但是在我國(guó)很多商業(yè)銀行中卻不是這樣操作的。以信貸為例，當(dāng)客戶提出信貸申請(qǐng)時(shí)，信貸部經(jīng)理首先會(huì)調(diào)查客戶，收集客戶的相關(guān)資料，進(jìn)行初步審查。信貸經(jīng)理認(rèn)可后，收集的資料會(huì)送到銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，風(fēng)險(xiǎn)管理部門評(píng)估和控制風(fēng)險(xiǎn)，并將研究后的資料返還給信貸部，由信貸部決定是否發(fā)放貸款。這里只有審查和審批兩個(gè)環(huán)節(jié)，從風(fēng)險(xiǎn)管理的程序看，只有識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)步驟，它沒(méi)有制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，也沒(méi)有對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)察。

 

本文編號(hào)：7437