全球金融危機后,系統性風險是全球各級政府和監管部門以及金融業關注研究和應對的熱點和重點。金融系統性風險的防范和管理是減貧脫貧、環保治理和系統風險防范化解三大攻堅戰略之一,研究金融系統性風險,不僅具有重要的學術價值,更有迫切的現實意義。本文立足識別保險公司系統重要性,通過MES、SRISK、以及ΔCoVaR多維度測量中國保險公司的系統性風險敞口與貢獻,甄別主要影響因素,并利用BP神經網絡模擬非上市保險公司的風險溢出效應。研究發現:三種評估模型結果具有一致性,保險公司的杠桿率和非核心業務對其系統重要性有顯著正效應;保險公司系統性風險敞口與貢獻受金融危機和股市震蕩明顯。鑒于系統性風險有效防控是未來保險業防風險工作的重點,本文結合研究發現提出了對中國保險業系統性風險管理的建議。

【文章頁數】：14 頁

【文章目錄】：
一、引 言
二、文獻綜述
三、研究設計
    (一) 系統重要性測量方法
    (二) 研究假設
        1.規模
        2.杠桿率
        3.非核心業務
        4.其他相關因素
    (三) 數據來源
四、上市保險公司系統重要性識別及影響因素分析
    (一) MES模型實證結果
    (二) SRISK模型實證結果
    (三) GARCH-CoVaR模型實證結果
    (四) 保險公司系統重要性影響因素
五、非上市保險公司的風險溢出預測
    (一) 非上市保險公司的選取
    (二) 財務指標的選取
    (三) 預測模擬結果
六、結論及建議



本文編號：4054966