奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈是乳制品價格形成的基礎(chǔ),從產(chǎn)業(yè)鏈著手有助于發(fā)現(xiàn)乳制品價格溢出效應(yīng)的本質(zhì)特征。本文選取牛奶、酸奶、嬰幼兒奶粉、老年奶粉作為乳制品的代表,基于2010年5月至2018年5月乳制品產(chǎn)業(yè)鏈月度價格數(shù)據(jù),使用VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型分析乳制品產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)間的價格溢出效應(yīng)。研究發(fā)現(xiàn):嬰幼兒奶粉產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游價格間存在顯著的單向均值溢出效應(yīng),而牛奶、酸奶、老年奶粉產(chǎn)業(yè)鏈的中游對上游、下游對中游價格存在顯著的單向均值溢出效應(yīng);牛奶、酸奶、嬰幼兒奶粉、老年奶粉產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格在自身和彼此間具有顯著雙向波動溢出效應(yīng),但從顯著性水平來看,牛奶產(chǎn)業(yè)鏈和嬰幼兒奶粉產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)間的雙向波動溢出效應(yīng)最為明顯。

【文章頁數(shù)】：12 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、理論分析與研究假設(shè)
    (一) 理論分析
    (二) 研究假設(shè)
        1. 乳制品產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格均值溢出效應(yīng)的假設(shè):
        2. 乳制品產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格波動溢出效應(yīng)的假設(shè):
三、模型構(gòu)建、變量選取與數(shù)據(jù)來源
    (一) 模型構(gòu)建
    (二) 變量選取
    (三) 數(shù)據(jù)來源與描述
四、實證分析
    (一) 均值溢出效應(yīng)檢驗
    (二) 波動溢出效應(yīng)檢驗
五、結(jié)論及建議



本文編號：3996041