隨著我國近幾十年經(jīng)濟快速發(fā)展,人們財富日益增加的同時面臨的現(xiàn)實和潛在的風險也日益增多,購買保險轉移損失是一種合理的方式。保險公司作為經(jīng)營管理投保人風險的特殊金融企業(yè),其持續(xù)健康經(jīng)營發(fā)展的能力成為人們的關注點,保險公司為了持續(xù)健康的發(fā)展需要對其盈余和保險索賠進行科學合理的管理。近年來學術界對保險公司的投資再保險問題進行了多方面的研究,已有研究保險公司投資再保險的文獻大都假定金融和保險市場的狀態(tài)是單一的不變的,因此本文研究金融和保險市場狀態(tài)變化下保險公司的投資再保險問題,豐富已有的理論研究,為保險公司的決策提供理論依據(jù)。本文用連續(xù)時間有限狀態(tài)的馬爾科夫鏈來刻畫金融和保險市場的變化,主要研究內容如下。一、研究兩家模糊厭惡的保險公司在金融和保險市場狀態(tài)變化情形下,選擇何種再保險和投資策略的魯棒非零和博弈問題。假設兩家保險公司把自己盈余的一部分投資到同一種無風險資產和同一種風險資產股票上,兩家公司依據(jù)索賠額向再保險公司購買比例再保險。運用魯棒策略解決由統(tǒng)計誤差等造成參考模型的不確定性問題,依據(jù)哥薩偌夫定理將參考概率測度下的投資再保險模型轉換到替代概率測度下的魯棒投資再保險問題。兩家保險公司所追求...

【文章頁數(shù)】：71 頁

【學位級別】：碩士

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圖1-1技術路線圖

廣東工業(yè)大學碩士學位論文4圖1-1技術路線圖Picture1-1technicalroute1.5創(chuàng)新點在本論文中，主要有以下兩點創(chuàng)新：(1)本文考慮了金融和保險市場狀態(tài)變化情形下的兩家相互競爭的保險公司投資再保險問題，現(xiàn)有的文獻大都假定金融和保險市場狀態(tài)是單一不變的，而現(xiàn)實是市....

圖3-11m和不同的對1l的影響

廣東工業(yè)大學碩士學位論文243.02)下，1m和2m對1l和2l的影響，從圖3-1、圖3-2可知隨著從狀態(tài)1轉移到狀態(tài)2且是增加的1l和2l是遞增的，說明當風險資產的預期收益率增加時公司1、2會加大風險投資力度以增加收益提高公司財富水平。但是1l和2l隨著1m和2m的增加是遞減的....

圖3-22m和不同的對2l的影響

廣東工業(yè)大學碩士學位論文243.02)下，1m和2m對1l和2l的影響，從圖3-1、圖3-2可知隨著從狀態(tài)1轉移到狀態(tài)2且是增加的1l和2l是遞增的，說明當風險資產的預期收益率增加時公司1、2會加大風險投資力度以增加收益提高公司財富水平。但是1l和2l隨著1m和2m的增加是遞減的....

圖3-31m和不同的對1l的影響

廣東工業(yè)大學碩士學位論文243.02)下，1m和2m對1l和2l的影響，從圖3-1、圖3-2可知隨著從狀態(tài)1轉移到狀態(tài)2且是增加的1l和2l是遞增的，說明當風險資產的預期收益率增加時公司1、2會加大風險投資力度以增加收益提高公司財富水平。但是1l和2l隨著1m和2m的增加是遞減的....

本文編號：4000793